保存下单前快照
记录当时买卖盘各档价格和数量。
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OK官方APP下载安装：大额委托可能消耗多个价格档，实际均价不同于最优档报价。
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保存下单前快照还原成交路径计算实际均价
参考资料
交易所订单簿深度滑点与成交冲击复盘
还原成交路径
按逐笔成交记录匹配被消耗的盘口档位。
计算实际均价
用成交金额和成交数量计算加权均价，再与预估值比较。
你可能遇到的问题
最优卖价能代表大额买入成本吗？
不能，订单可能需要跨越多个卖盘档位。
怎样复盘滑点？
比较下单前盘口快照与逐笔成交结果。
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